План дій на випадок втрати ліквідності

Якщо не визначено інше, організаційні запобіжні заходи, що вживаються банком у разі дефіциту ліквідності. – Враховуючи досвід кризи subprime та подальшої фінансової кризи , Базельський комітет з банківського нагляду вимагає , щоб у майбутньому установи мали більше власного капіталу, ніж зобов’язань при проведенні стрес-тесту протягом тридцяти днів. Такий самий цільовий показник ефективності управління ліквідністю має застосовуватися і на річному горизонті, хоча й не в умовах найгіршого сценарію . – Див. ризик краху, домовленість, огляд якості активів, балансові хитрощі, уряд, слабкі доходи, кризовий план, коефіцієнт покриття ліквідності, буфер ліквідності, ризик ліквідності, шок ліквідності, стрес-тест ринкового ризику, управління ризиками, здатність нести ризики, шок , зовнішній, аналіз чутливості, впевненість, волатильність, найгірший сценарій – Див. Річний звіт BaFin за 2007 рік, стор. 116 (наглядова увага до планів на випадок кризи ліквідності), Річний звіт BaFin за 2008 рік, стор. 56 (правила управління ризиком ліквідності); Річний звіт BaFin за 2009 рік, стор. 51 (рекомендації CEBS про належний рівень та склад буфера ліквідності), а також відповідний Річний звіт BaFin, глава “Міжнародний”.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/