Зворотний ризик (також використовується в німецькій мові; більш рідко – стратегія зворотного ризику )

A Купується позагрошовий опціон кол і одночасно продається позагрошовий опціон пут на той же базовий інструмент (купівля або продаж опціону кол в поєднанні з продажем або купівлею опціону пут на той же базовий інструмент). – Обидва опціони – закінчуються в ту саму дату і – засновані на цінах виконання , відсоткова відстань яких від форвардної ціни однаково на момент укладання контракту. – Якщо в угоді як базовий актив використовується іноземна валюта, то ринкова ціна зворотного ризику може бути використана для того, щоб побачити, як учасники ринку оцінюють будь-які зміни вартості базової валюти, тобто. якими є їхні очікування щодо обмінного курсу. – Див. Butterfly Spread, Option, Strangle – Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку, жовтень 2001 р., стор 34 і далі.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/