Відхилення

Що стосується фінансового ринку — статистична міра ризику конкретної індивідуальної інвестиції чи портфеля . Він приблизно розраховується з відхилення індивідуальної відповідної доходності від середньої доходності – розрахованої відповідно до різних підходів – протягом певного періоду. Висока дисперсія означає високий ризик (статистичний інструмент, що вимірює дисперсію змінної від її середнього значення. Варіація зазвичай розраховується як сума квадратів відхилень кожного доходу від очікуваного результату, зважена на ймовірність настання кожного з можливих доходів . У застосуванні до фінансової прибутковості дисперсія вимірює ризик фінансового забезпечення) . – Див теорію левериджу, спред прибутковості, коефіцієнт Шарпа, вартість під ризиком, волатильність.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/