Theilscher Ungleichgewichtskoeffizient (Theil unequality factor)

Bei den Zentralbanken im Zuge der Messung der Inflationserwartungen eine beliebte mathematische Formel zur Verbesserung der Prognosegüte (forecasting quality). Dabei werden durch Umfragen gewonnene Werte in Bezug zu statistisch gewonnenen Vorhersagen (data gained statistically) in Beziehung gesetzt. Auf diese Weise lassen sich Prognosefehler (forecast errors: differences between the factual rate of inflation and is predicted value) grundsätzlich verringern. – Siehe Trendprognosen. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Januar 2001, S. 41, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2006, S: 27 (Übersicht der so errechneten Prognosefehler), Monatsbericht der EZB vom November 2006, S. 93 f. (Prognosefehler bei der Vorausschätzung der Liquidität), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S: 28 f. (Grundsätzliches zu den Unsicherheiten bei der Vorausschätzung), Monatsbericht der EZB vom November 2008, S. 61 ff. (Verlässlichkeit von Umfrageergebnissen in turbulenten Zeiten; Übersichten).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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