Positie, synthetisch. (synthetische positie) Een hedging strategie die futures en futures opties combineert voor prijs hedging en winstkansen. – Indien een marktdeelnemer bijvoorbeeld een putoptie koopt en een calloptie verkoopt (schrijft), kan hij een positie opbouwen die overeenkomt met een futuresoptie.korte positie. Deze positie wordt dan een “synthetische” (kunstmatige) short futures-positie genoemd; zij levert dan winst op als de futures-prijzen dalen. Als de futuresprijzen echter stijgen, ontstaan er margin calls. – Synthetische posities worden beschouwd als een speciale vorm van arbitrage. – Zie butterfly spread, hedge, hedging, margin call, optie.

(synthetische positie) Een hedging strategie die futures en futures opties combineert voor prijs hedging en winstkansen. – Indien een marktdeelnemer bijvoorbeeld een putoptie koopt en een calloptie verkoopt (schrijft), kan hij een positie opbouwen die overeenkomt met een futuresoptie. korte positie. Deze positie wordt dan een “synthetische” (kunstmatige) short futures-positie genoemd; zij levert dan winst op als de futures-prijzen dalen. Als de futuresprijzen echter stijgen, ontstaan er margin calls. – Synthetische posities worden beschouwd als een speciale vorm van arbitrage. – Zie butterfly spread, hedge, hedging, margin call, optie.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/