Pembalikan risiko (juga digunakan dalam bahasa Jerman; lebih jarang strategi pembalikan risiko)

A Opsi call out-of-the-money dibeli dan pada saat yang sama opsi put out-of-the-money pada instrumen dasar yang sama dijual (pembelian atau penjualan opsi call dikombinasikan dengan penjualan atau pembelian opsi put, berdasarkan instrumen dasar yang sama). – Kedua opsi – berakhir pada tanggal yang sama dan – didasarkan pada harga pelaksanaan yang jarak persentasenya dari harga forward sama pada saat kontrak disepakati. – Jika transaksi mengacu pada valuta asing sebagai dasar, harga pasar dari pembalikan risiko dapat digunakan untuk melihat bagaimana pelaku pasar menilai setiap perubahan dalam nilai mata uang yang mendasarinya, yaitu apa ekspektasi mereka sehubungan dengan nilai tukar. – Lihat Butterfly Spread, Option, Strangle – Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank, Oktober 2001, hal. 34 ff.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/