Overnight Index[ed] Swap, OIS (so auch im Deutschen gesagt)

Ein Swap-Geschäft, bei dem ein an einen Referenz-Zinssatz für Tagesgeld – etwa dem EONIA – gebundener und daher variabler Zinssatz gegen einen festen Zinssatz getauscht wird (an interest rate swap, usually short-term, involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate). – Siehe Swap, zinsbedingter, Tagesgeldsatz-Swap. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2008, S. 73 (Risikoprofil beim OIS), Jahresbericht 2010 der BaFin, S. 30 (Dreimonats-Libor-OIS-Swaps 2009 und 2010), Monatsbericht der EZB vom Juli 2014, S. 76 f. (Erklärung; Umsätze; Aussagegehalt hinsichtlich der Markterwartungen).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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