Overnight Index[ed] Swap, OIS (ook wel in het Duits genoemd)

Een swaptransactie waarbij een rentevoet die gekoppeld is aan een referentiedaggeldrente – zoals de EONIA – en derhalve variabel is, wordt geruild tegen een vaste rentevoet (een renteswap, gewoonlijk met een korte looptijd, waarbij de daggeldrente wordt geruild tegen een of andere vaste rentevoet). – Zie swap, renteswap, overnight rate swap. – Vgl. ECB Maandbericht van februari 2008, blz. 73 (risicoprofiel met OIS), BaFin Jaarverslag 2010, blz. 30 (driemaands Libor OIS swaps 2009 en 2010), ECB Maandbericht van juli 2014, blz. 76 e.v. (toelichting; omzet; informatieve waarde met betrekking tot marktverwachtingen).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/