VAR-model (vector autoregressief model)
Econometrische simulatie van alle effecten van renteveranderingen, eerst op de geldmarkt en vervolgens op andere economische variabelen. Het doel is betrouwbare impuls-respons functies te verkrijgen waaruit het waarschijnlijke effect van een beleidsmaatregel van een centrale bank vooraf kan worden afgeleid. – Zie boek krediet, kerngegevens, macro-economische, evenwichtsmodellen, dynamisch-stochastische, modellen, monetair beleid, spaarregel. Spectrale analyse .-… read more »