Стойност на опцията (стойност на опция)

Цената на опцията по време на срока разграничава вътрешната стойност и стойността във времето. Времевата стойност зависи от оценката на бъдещото развитие на цената на базовия актив. Вътрешната стойност се изчислява от съотношението между дневната цена на базовия актив и цената на упражняване. За обозначаване на това съотношение се използват термините “в наличност”, “в наличност” и “извън наличност”. – Опцията се котира в парите, ако цената на упражняване е по-ниска от спот цената на базовия инструмент. В този случай притежателят на опцията е реализирал печалба. – Ако обаче опцията е в парите, тогава цената на изпълнение и спот цената на базовия актив са (почти, почти) равни; опцията е на прага на всяка печалба или загуба. – Опцията е извън парите, ако цената на изпълнение е над спот цената на базовия актив; в този случай притежателят на опцията е реализирал загуба. – Вижте еластичност, еластичност на опциите.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/