Модели на риска (модели за изчисляване на риска)

Съгласно определението в § 1, ал. 13 от Закона за банките (KWG) – свързани с времето стохастични представяния на промени – в пазарните цени, пазарните цени или пазарните стойности, както и пазарните лихвени проценти и – тяхното въздействие върху пазарната стойност на отделни финансови инструменти или групи финансови инструменти (потенциални рискови суми) – на базата на чувствителността на тези финансови инструменти или групи финансови инструменти – към промени в определящите риска фактори, които са от значение за тях. – Въз основа на изискванията на германския Закон за банките моделите на риска съдържат математико-статистически структури и разпределения за определяне на ключови стойности, описващи риска. По-специално това включва определяне на степента и корелацията на колебанията на цените, цените и лихвените проценти (волатилност, корелация), както и чувствителността на финансовите инструменти и групите финансови инструменти. Тези изчисления се извършват посредством подходящи компютърни процедури, по-специално анализи на времеви редове (моделите за изчисляване на риска включват математико-статистически структури и разпределения, които се използват за изчисляване на ключови съотношения, които се определят посредством подходящи компютърни процедури, по-специално анализи на времеви редове). – Вж. риск от срив, бектестинг, самодоволство, вътрешнорейтингов подход, коефициент на базовия капитал, план за ликвидна криза, управление на риска, рисков буфер, система за оценка на риска, сценарии, извънреден, прекомерен, принудително конвертируема облигация. – Вж. Годишния доклад на BaFin за 2003 г., стр. 102 и сл, Годишен доклад на BaFin за 2004 г., стр. 88 и сл. (подходи за моделиране и тяхната надеждност), стр. 100 и сл. (скорошно развитие на техниките за измерване; комитети; надзорни бюлетини), Годишен доклад на BaFin за 2007 г., стр. 132 и сл. (дейности на BaFin; преглед), както и съответния годишен доклад на BaFin (раздел “Рискови модели”), Месечен доклад на Deutsche Bundesbank от юни 2006 г., стр. 35 и следващите (по-точни подходи за изчисляване на рисковете от концентрация съгласно Базел II), Годишен доклад на BaFin за 2008 г., стр. 56 (правила за управление на ликвидния риск), Годишен доклад на BaFin за 2009 г., стр. 140 е. (повече от половината системно важни банки са класифицирани като проблемни или дори пораждащи загриженост през 2009 г.), Годишен доклад на BaFin за 2010 г., стр. 165 (четиринадесет институции имат потвърждение от BaFin, че вътрешният им рисков модел отговаря на надзорните изисквания), стр. 165 е. (повишени изисквания за вътрешен модел на пазарния риск), Годишен доклад на BaFin за 2013 г., стр. 62 и следващите (промени в правната и надзорната област), както и съответния Годишен доклад на BaFin, глава “Надзор на банките, доставчиците на финансови услуги и платежните институции”, раздел “Надзорни действия”.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/