Coefficient de Gini (Gini index)

Méthode fréquemment utilisée pour calculer le risque de contrepartie. Cet indice est généralement une mesure statistique de l’égalité de répartition d’une masse, développée par le statisticien italien Corrado Gini, 18841965. La valeur peut prendre n’importe quelle grandeur entre zéro et un – ou entre zéro et cent pour cent. Plus le coefficient de Gini est proche de l’unité, plus l’inégalité de la mesure statistique sous-jacente est grande. – Utilisé comme indice de concentration (measure for the degree of concentration), le coefficient de Gini montre l’écart d’une distribution du montant des créances par rapport à une distribution uniforme. Une valeur proche de zéro correspondrait à un portefeuille homogène. – Toutefois, la taille du portefeuille n’est pas prise en compte. Un portefeuille contenant peu de prêts, mais de même taille, présenterait un coefficient plus faible qu’un portefeuille plus diversifié et plus grand, contenant des créances de montants différents. De même, le coefficient de Gini augmenterait si un prêt relativement petit d’un autre emprunteur était ajouté au portefeuille, bien que cela réduise la concentration. – Voir granularité, indice de Herfindahl-Hirschman. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 40 s. (présentation détaillée et critique).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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