VAR-модель (модель векторної авторегресії)
Економетричне моделювання всіх ефектів зміни процентних ставок, спочатку на грошовому ринку , а потім на інших економічних змінних. Метою є отримання надійних функцій імпульс-відгук, основі яких можна заздалегідь визначити можливий ефект від заходів політики центрального банку. – Див. Книжковий кредит, основні дані, макроекономічні, рівноважні моделі, динаміко-стохастичні, моделі, грошово-кредитна політика, правило ощадливості. Спектральний аналіз.- Порівн. Щомісячний… read more »