Arbitraje de renta fija (también denominado en alemán)
Estrategia de inversión que suelen seguir los hedge funds con la intención de explotar las diferencias de precios en los valores de los tipos de interés y los derivados tomando posiciones opuestas, pero sin asumir el riesgo general del mercado. – Por lo tanto, las estrategias de renta fija se centran principalmente en las variaciones de los diferenciales de tipos de interés – entre los bonos del Estado y los bonos de emisores no gubernamentales con la máxima calificación crediticia (AAA), – entre los bonos de diferentes calificaciones crediticias o – de un deudor con diferentes garantes, como la garantía bancaria, la carta de garantía pública o la garantía del Estado. – Véase arbitraje, aval, operación fuera de balance, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, operación de garantía, letter of comfort, teoría de la contraespeculación, opción, strangle, strap, forward speculator.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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