Choque de intereses del capital de Basilea II
Ratio para el que las entidades deben calcular los efectos de caja de dos evoluciones de los tipos de interés especificadas por las autoridades supervisoras. La pérdida derivada de la evolución más desfavorable de los tipos de interés para el banco se establece entonces en relación con el capital reglamentario de la entidad. El resultado es el coeficiente de riesgo de tipo de interés como indicador de supervisión del riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2012, p. 55 y siguientes (presentación detallada; panorámica; referencias a las fuentes de la normativa de Basilea II).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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