Arbitraje
En general, el aprovechamiento de los diferentes precios en la compra (venta) simultánea de instrumentos financieros o materias primas – en la misma bolsa (operaciones intra-mercado) o en diferentes mercados o bolsas y zonas monetarias (operaciones inter-mercado), – en diferentes meses de contrato, – entre los mercados de efectivo y de futuros o – de materias primas diferentes pero relacionadas (en general: la estrategia que implica la compra y venta simultánea de contratos de futuros de materias primas idénticas o equivalentes u otros instrumentos a través de dos o más mercados con el fin de beneficiarse de una divergencia en su relación de precios). Los arbitrajistas logran así la equiparación de las condiciones de los contratos (mediante las acciones de los arbitrajistas se eliminan las diferencias contractuales). – Las operaciones de arbitraje en sentido estricto están libres de riesgo, ya que la compra (en el mercado más barato) y la venta (en el mercado más caro) se realizan simultáneamente. – Las operaciones de arbitraje en sentido amplio son diferentes. Aquí se trata de aprovechar las desviaciones de la evolución de los precios observada en el pasado de bienes o instrumentos financieros similares o estrechamente relacionados. – Véase fase de absorción, carry trades, day trading, high-frequency trading, arbitraje de índices, intermarket spread, posiciones, sintético, price difference trading, opción, contrato de futuros de materias primas, fondo de valor.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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