W banku proces, w którym każdej transakcji bilansowej i pozabilansowej przypisywana jest waga procentowa odzwierciedlająca szacowane ryzyko kredytowe. Transakcje o określonej wadze ryzyka są następnie grupowane w grupy ryzyka. – Zob. Chief Risk Officer, due diligence, funkcja, rozpiętość warunków, procedura credit scoring, kumulacja, ryzyko płynności, minimalne wymogi zarządzania ryzykiem, system oceny ryzyka, proporcjonalność, dualność, zasada ryzyko-zwrot, departament ryzyka, kontrola ryzyka, zarządzanie ryzykiem, bufor ryzyka, efekt setback, zdarzenie straty, scenariusze, wyjątkowe. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z maja 2001 r., s. 65 i nast, Raport miesięczny EBC ze stycznia 2005 r., s. 57, Raport roczny BaFin 2005, s. 121 (obowiązek kompleksowej oceny ryzyka aktualizowany co roku od 1 stycznia 2007 r.), s. 123 (wyniki klasyfikacji ryzyka banków z listopada 2005 r.), Raport roczny BaFin 2010, s. 165 (wyższe wymogi dla wewnętrznych modeli ryzyka; modele ryzyka i marginesy czynnikowe od 2000 r.)), jak również odpowiedni raport roczny BaFin, Monthly Report of the Deutsche Bundesbank z czerwca 2006 r., s. 35 i nast. (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka koncentracji).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/