De afhankelijkheid van de prijsbeweging van een optie van de volatiliteit van de onderliggende waarde (het veranderingspercentage van de afgeleide van de theoretische waarde van de optie ten opzichte van de impliciete volatiliteit. Als alle factoren gelijk zijn, is het effect van een volatiliteitstoename groter naarmate een optie dichter bij “in the money” is).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/