Sermaye yönetim şirketlerinin birimlerinin getirisini değerlendirmek için Nobel Ödülü sahibi William Sharpe’ın adını taşıyan ölçüm yöntemi. Eğer iki fon aynı zaman diliminde aynı getiriyi elde etmişse, bu sonucu daha düşük volatilite ile elde eden fona yatırım yapmak tercih edilir. – Sabit faizli kamu menkul kıymetlerine yapılan yatırımdan risksiz olarak elde edilecek getiri (minuend; minuend), elde edilen fon getirisinden (subtrahend: subtrahend) düşülür. – Bir sonraki hesaplama işleminin temettüsü olarak fark, ilgili fonun volatilitesine göre ayarlanır (bölen; bölen). – Bölüm, Sharpe oranıdır. Bu değer ne kadar yüksek olursa, bu fona yatırım yapılması o kadar tavsiye edilir. Elbette her iki durumda da aynı vergi muamelesi bir ön koşuldur. – Bkz. yoyo payı, kaldıraç teorisi.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/