Det faktum, at – de fleste markedsdeltagere stoler på stabilitet på de finansielle markeder og – udelukker mulige risici fra (selv verdensomspændende) turbulens i deres forventninger – med fare for ikke at være tilstrækkeligt forberedt på sådanne forvridninger, når de opstår. – Årsagen hertil er ofte den fremherskende ukritiske tro på modeller. Et tilsyneladende betryggende resultat fra en risikomodel kan undertiden være et forvrænget signal, f.eks. markedsrisikomodeller i tider med usædvanligt lave volatiliteter eller kreditrisikomodeller i forbindelse med en ejendomsboble. – Se nedsmeltningsrisiko, finansiel matematik, likviditetsstyring, risikomodeller, stresstest.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/