A Out-of-the-money calloptie wordt gekocht en tegelijkertijd wordt een out-of-the-money putoptie op hetzelfde onderliggende instrument verkocht (aankoop of verkoop van een calloptie gecombineerd met de verkoop of aankoop van een putoptie, gebaseerd op hetzelfde onderliggende instrument). – Beide opties – vervallen op dezelfde datum en – zijn gebaseerd op uitoefenprijzen waarvan de procentuele afstand tot de termijnprijs gelijk is op het moment dat het contract wordt gesloten. – Indien de transactie betrekking heeft op deviezen als onderliggende waarde, kan de marktprijs van de risicomutaties worden gebruikt om te zien hoe marktdeelnemers eventuele veranderingen in de waarde van de onderliggende valuta beoordelen, d.w.z. wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van de wisselkoers. – Zie Butterfly Spread, Option, Strangle – Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van oktober 2001, blz. 34 e.v.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/