Bij de bank wordt aan elke in de balans opgenomen en elke niet in de balans opgenomen transactie een wegingspercentage toegekend dat het geschatte kredietrisico weergeeft. Transacties met een bepaald risicogewicht worden vervolgens gegroepeerd in risicogroepen. – Zie Chief Risk Officer, due diligence, functie, spreiding van voorwaarden, kredietscore-procedure, accumulatie, liquiditeitsrisico, minimumvereisten voor risicobeheer, risicobeoordelingssysteem, evenredigheid, duaal, risico-rendementsprincipe, risicoafdeling, risicobeheersing, risicobeheer, risicobuffer, tegenslageffect, verliesgebeurtenis, scenario’s, uitzonderlijk. – Cf. ECB Maandbericht van mei 2001, blz. 65 e.v, ECB-maandverslag van januari 2005, blz. 57, BaFin-jaarverslag 2005, blz. 121 (verplichting van een alomvattende risicobeoordeling die vanaf 1 januari 2007 jaarlijks wordt bijgewerkt), blz. 123 (resultaten van de risicoclassificatie van banken van november 2005), BaFin-jaarverslag 2010, blz. 165 (strengere eisen voor interne risicomodellen; risicomodellen en factormarges sinds 2000)), alsmede het desbetreffende jaarverslag van de BaFin, Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2006, blz. 35 e.v. (met bijzondere nadruk op concentratierisico’s).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/