Volgens de definitie in § 1, lid 13 van de Duitse wet op het kredietwezen (KWG) – tijdgerelateerde stochastische weergaven van veranderingen – in marktprijzen, marktprijzen of marktwaarden, alsmede marktrentevoeten en – de gevolgen daarvan voor de marktwaarde van individuele financiële instrumenten of groepen financiële instrumenten (potentiële risicobedragen) – op basis van de gevoeligheid van deze financiële instrumenten of groepen financiële instrumenten – voor veranderingen in de risicobepalende factoren die voor hen van belang zijn. – Op basis van de vereisten van de Duitse wet op het bankwezen bevatten risicomodellen mathematisch-statistische structuren en verdelingen om risicobepalende kengetallen te bepalen. Het gaat met name om het bepalen van de omvang en de correlatie van prijs-, koers- en renteschommelingen (volatiliteit, correlatie), alsmede de gevoeligheid van financiële instrumenten en groepen van financiële instrumenten. Deze berekeningen worden uitgevoerd met behulp van passende computerondersteunde procedures, met name tijdreeksanalyses (risicoberekeningsmodellen omvatten wiskundig-statistische structuren en verdelingen die worden gebruikt voor de berekening van sleutelverhoudingen die worden bepaald met behulp van passende computerondersteunde procedures, met name tijdreeksanalyses). – Zie Meltdown-risico, Backtesting, Complacency, Interne-ratingbenadering, Kernkapitaalratio, Liquiditeitscrisisplan, Risicobeheer, Risicobuffer, Risicobeoordelingssysteem, Scenario’s, Uitzonderlijk, Buitensporig, Gedwongen converteerbare obligatie. – Cf. BaFin-jaarverslag 2003, blz. 102 e.v, BaFin-jaarverslag 2004, blz. 88 e.v. (modelbenaderingen en hun betrouwbaarheid), blz. 100 e.v. (recente ontwikkeling van meettechnieken; comités; toezichtbulletins), BaFin-jaarverslag 2007, blz. 132 e.v. (activiteiten van de BaFin; overzicht) alsmede het desbetreffende jaarverslag van de BaFin (“Risicomodellen”), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2006, blz. 35 e.v. (nauwkeuriger berekeningsmethoden voor concentratierisico’s overeenkomstig Bazel II), Jaarverslag 2008 van de BaFin, blz. 56 (voorschriften voor het beheer van liquiditeitsrisico’s), BaFin-jaarverslag 2009, blz. 140 e.v. (meer dan de helft van de systeemrelevante banken werd in 2009 als problematisch of zelfs als zorgwekkend aangemerkt), BaFin-jaarverslag 2010, blz. 165 (veertien instellingen hebben van BaFin de bevestiging gekregen dat hun interne risicomodel aan de toezichtvereisten voldoet), blz. 165 e.v. (vereisten voor intern marktrisicomodel verhoogd), Jaarverslag 2013 van BaFin, blz. 62 e.v. (ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en toezicht), alsook het respectieve Jaarverslag van BaFin, hoofdstuk “Toezicht op banken, financiële dienstverleners en betalingsinstellingen”, afdeling “Toezichtmaatregelen”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/