Fiyat riskinden korunma ve kâr fırsatları için vadeli işlem ve vadeli işlem opsiyonlarını birleştiren bir riskten korunma stratejisi. – Örneğin, bir piyasa katılımcısı bir satım opsiyonu satın alır ve bir alım opsiyonu satarsa (yazarsa), bir vadeli işlem opsiyonuna karşılık gelen bir pozisyon oluşturabilir. Kısa pozisyon. Bu pozisyon daha sonra “sentetik” (yapay) kısa vadeli pozisyon olarak adlandırılır; daha sonra vadeli işlem fiyatları düşerse kar sağlar. Ancak, vadeli işlem fiyatları yükselirse, marjin çağrıları ortaya çıkar. – Sentetik pozisyonlar arbitrajın özel bir şekli olarak kabul edilir. – Bkz. kelebek yayılımı, hedge, hedging, marj çağrısı, opsiyon.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/