Optie waarbij de marktwaarde van de onderliggende waarde periodiek wordt vastgelegd gedurende een bepaalde voorbije periode. – In het geval van de “price look-back” optie, blijft de uitoefenprijs ongewijzigd. Maar bij de berekening van de optiewaarde voor de onderliggende waarde wordt de maximumwaarde ervan genoteerd in het geval van een call-optie en de minimumwaarde ervan in het geval van een put-optie – In het geval van de price lookback optie bepaalt de minimumwaarde in het geval van de call-optie of de maximumwaarde in het geval van de put-optie van de onderliggende waarde de uitoefenprijs. – In het geval van lookback-opties kunnen zowel de bepaalde uitoefenprijs als de bepaalde waarde van de onderliggende waarde aanzienlijk afwijken van de prijzen die op de expiratiedatum gelden. Als schrijver van een dergelijke optie moet men ervan uitgaan dat deze altijd tegen de minst gunstige waarde zal worden uitgeoefend. Het risico is dus dienovereenkomstig groot.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/