Normalfordelingsdoktrin (afhandling om gaussisk fordeling)

I mange finansielle matematiske modeller er antagelsen om, at et aktivs afkast følger en normalfordeling, således at små procentvise daglige gevinster eller tab er langt mere sandsynlige end mellemstore eller store bevægelser opad eller nedad. – På den anden side er det stadig en kendsgerning, at f.eks. store kursfald hidtil har fundet langt hyppigere sted på aktiemarkederne, end denne antagelse indebærer. Ifølge doktrinen om normalfordeling bør et aktiemarkedskrak som det i oktober 1987 eller turbulens som subprime-krisen i 2007 kun forekomme én gang hvert 10. gang på 87 år. Faktisk skete der imidlertid et aktiemarkedskrak ca. hvert 38. år. – Se finansiel matematik, formler, finansiel matematik, modelrisiko, fordeling, stabil.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/