Beoordeling van de stresscapaciteit (weerstand tegen marktverstoringen van welke aard ook) van een bank of van de instellingen als geheel, uitgevoerd in het kader van het macroprudentieel toezicht. De gevolgen van bepaalde scenario’s die verder reiken dan de financiële sector, voor de gehele economie of zelfs voor de wereldeconomie, worden beoordeeld. Het doel is systeemrisico’s tijdig te onderkennen. – Onderzoeken die door de banken zelf worden uitgevoerd en die krachtens Bazel II vereist zijn om alle soorten risico’s in alle bedrijfssectoren te identificeren en te beoordelen. – Zie besmettingseffecten, appelsluiting, beoordeling van de kwaliteit van activa, bankentoezicht, Europees Comité voor bankentoezicht, alomvattende beoordeling, domino-effect, macroprudentieel onderzoeksnetwerk van het ESCB, Europese Raad voor systeemrisico’s, macroprudentieel, pancratisch, risico, systeemrisico, solvabiliteitstoezicht, stresstest, systeemconflict, financiële markt, – Cf. Financieel Stabiliteitsverslag 2013, blz. 59 e.v. (betekenis van de macrostresstests; resultaten), blz. 62 (gedetailleerde uitleg van de macrostresstest van de toezichthouders).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/