Het renteverschil tussen LIBOR met betrekking tot verschillende looptijden; de spreads zijn vermeld in de bijlage “Eurogebiedstatistieken”, bijlage “Financiële markten” in het desbetreffende maandverslag van de ECB. – swaptransactie, waarbij vaste betalingsverplichtingen worden geruild tegen variabele betalingsstromen op LIBOR-basis, andere benchmarks zoals EURIBOR zijn ook gebruikelijk. Het gaat dus om een overstap van een vaste naar een variabele herfinanciering. – Zie “liability swap”, “option”, “overnight indexed swap”, “sleepy warrant”, “swaption”, “interest rate swap”. – Zie het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van maart 2006, blz. 41 e.v. (ASW-spreads; overzicht), BaFin-jaarverslag 2010, blz. 30 (driemaands Libor-spreads 2009 en 2010), BaFin-jaarverslag 2011, blz. 34 (driemaands-spreads 2010 en 2011 uitgesplitst per land), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Economische omgeving”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/