Finansų sektoriuje – modelinis skaičiavimas, kuriuo siekiama iš anksto įvertinti galimą tam tikro rizikos veiksnio poveikį portfeliui. Taigi jautrumo analizė skiriasi nuo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, į kurį įtraukiamos visos rizikos rūšys. – Tokie skaičiavimai ypač tinka labai trumpalaikiam sukrėtimo poveikiui, pavyzdžiui, akcijų rinkos nuosmukiui ar palūkanų normų padidėjimui, atskleisti. Jie atliekami tiek atskiro banko, tiek įstaigų grupių, tiek visos finansų sistemos lygmeniu ir iš dalies skelbiami Vokietijos finansinio stabilumo ataskaitoje. – Žr. avarija, domino efektas, formulės, finansų matematika, uraganiniai šokai, bandos elgesys, vidutinės trukmės, modelio neapibrėžtumas, Modigliani-Millerio teorema, naftos kainų šokas, panika, paniškas pardavimas, likutinė rizika, gebėjimas prisiimti riziką, atgarsiai, sisteminis, paleidimas, sukrėtimų įveikimas, pinigų, sukrėtimai, struktūriniai, valstybės skola, neigiamas, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, išlygos, teroro šokas, neapibrėžtumas, tendencijų prognozės, pasiskirstymas, stabilumas. Pasitikėjimas, valiutų zona, optimalus, blogiausias scenarijus. – Plg. 2008 m. rugsėjo mėn. mėnesinę Deutsche Bundesbank ataskaitą, p. 66 (mokumo analizė, susijusi su jautrumo analize), 2014 m. kovo mėn. mėnesinę ECB ataskaitą, p. 103 ir toliau (jautrumo analizė, susijusi su makroekonominėmis prognozėmis), 2014 m. birželio mėn. mėnesinę ECB ataskaitą, p. 118 ir toliau (dėl atskirų prognozių kintamųjų jautrumo).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/