Skip to content
Finanzbegriffe A–Z Sprachen Institutionen llms.txt 206,186 TERMS 26 LANG REST MD JSON-LD

Finanzbegriff · Danish

Investeringsspredning (porteføljediversificering)

Bestræbelsen på at beskytte sig mod kraftige ændringer i kursen på værdipapirer (og aktiver i almindelighed) ved at opdele dem i forskellige værdipapirer. Forskellige porteføljeteorier skaber en sådan diversificering i modeller, der til tider er meget matematiserede og næsten altid udelukker skattemæssige forhold. Det er imidlertid grundlæggende umuligt at beskytte sig mod (selv på verdensplan) markante, markedsdækkende prisændringer for alle slags aktiver, fordi disse er kendetegnet ved samtidighed. – Se allokering, investeringsmodel, investeringsrisiko, forventningsteori, ny, finansieringsteknik, finansiel teori, finansiel teori, stress på finansmarkedet, porteføljeoptimering, prisændringer, samtidig, restrisiko, risiko, systematisk, volatilitet. – Jf. Månedsrapport fra Deutsche Bundesbank af september 2005, s. 62 f. (volatilitet i fortiden med forskellige oversigter), Månedsrapport fra ECB af januar 2012, s. 20 ff. (usikkerhed påvirker også investeringsspredning; oversigter; referencer).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CITE THIS TERM

Merk, Gerhard (2022): Investeringsspredning (porteføljediversificering). Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/investeringsspredning-portefoljediversificering/