Herkkyysanalyysi

Rahoitusalalla mallilaskelma, jonka tarkoituksena on arvioida etukäteen tietyn riskitekijän mahdolliset vaikutukset salkkuun. Herkkyysanalyysi on siis vastakohta stressitestille, jossa kaikki riskit otetaan huomioon. – Tällaiset laskelmat soveltuvat erityisesti hyvin lyhytaikaisten shokkivaikutusten, kuten osakemarkkinoiden romahduksen tai korkojen nousun, paljastamiseen. Ne tehdään sekä yksittäisen pankin ja laitosryhmien tasolla että koko rahoitusjärjestelmän tasolla, ja ne julkaistaan osittain Saksan osalta rahoitusvakausraportissa. – Katso kaavat, dominoefekti, rahoitusmatemaattinen, hurrikaanisokit, laumakäyttäytyminen, keskipitkällä aikavälillä, malliepävarmuus, Modigliani-Millerin teoreema, öljynhintashokki, paniikki, paniikkimyynti, jäännösriski, riskinkantokyky, jälkiseuraukset, systeemiset, juoksu, shokista selviytyminen, rahapoliittiset, shokit, rakenteelliset, valtionvelka, kielletty, stressitesti, varaukset, terrori-isku, epävarmuus, trendi-ennusteet, jakauma, vakaa. Luottamus, valuutta-alue, optimaalinen, pahin mahdollinen skenaario. – Vrt. Deutsche Bundesbankin kuukausiraportti, syyskuu 2008, s. 66 (vakavaraisuusanalyysi suhteessa herkkyysanalyysiin), EKP:n kuukausiraportti, maaliskuu 2014, s. 103 ja sitä seuraavat (herkkyysanalyysi suhteessa makrotaloudellisiin ennusteisiin), EKP:n kuukausiraportti, kesäkuu 2014, s. 118 ja sitä seuraavat (yksittäisten ennustemuuttujien herkkyydestä).

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/