In de financiële sector, een modelberekening met als doel de mogelijke effecten van een bepaalde risicofactor op een portefeuille vooraf in te schatten. De gevoeligheidsanalyse staat dus in contrast met de stresstest, waarin alle risico’s worden meegenomen. – Dergelijke berekeningen zijn bijzonder geschikt om schokeffecten op zeer korte termijn, zoals een beurscrash of een stijging van de rentevoeten, aan het licht te brengen. Zij worden uitgevoerd zowel op het niveau van de individuele bank en van groepen instellingen als voor het financiële stelsel als geheel, en worden voor Duitsland ten dele gepubliceerd in het verslag over de financiële stabiliteit. – Zie crash, domino-effect, formules, financiële wiskunde, orkaanschokken, kuddegedrag, middellange termijn, modelonzekerheid, stelling van Modigliani-Miller, olieprijsschok, paniek, paniekverkoop, restrisico, risicodragend vermogen, repercussies, systemisch, run, schokopvang, monetair, schokken, structureel, staatsschuld, ontkend, stresstest, bedenkingen, terreurschok, onzekerheid, trendvoorspellingen, spreiding, stabiel. Vertrouwen, valutazone, optimaal, slechtste scenario. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 66 (solvabiliteitsanalyse in relatie tot gevoeligheidsanalyse), Maandverslag van de ECB van maart 2014, blz. 103 e.v. (gevoeligheidsanalyse in relatie tot macro-economische projecties), Maandverslag van de ECB van juni 2014, blz. 118 e.v. (over de gevoeligheid van afzonderlijke projectievariabelen).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/