Een kapitaalbeheermaatschappij moet voor elk van haar beleggingsfondsen waarin derivaten zijn opgenomen, beschikken over een eigen risicobeheer dat de risico’s van het beleggingsfonds voortdurend registreert, meet en beheert met behulp van voldoende geavanceerde risicobeheertechnieken. Er moet rekening worden gehouden met zowel het risicoprofiel van de afzonderlijke activa van een beleggingsfonds als het volledige risicoprofiel van het beleggingsfonds als geheel. De gebruikte risicobeheertechnieken moeten gebaseerd zijn op de huidige stand van de ontwikkeling. – Dit wordt in detail voorgeschreven door de Duitse verordening inzake risicobeheer en risicometing bij het gebruik van derivaten in beleggingsfondsen in het kader van de beleggingswet (Derivateverordnung [DerivateV]) van 6 februari 2004. – Zie Derivaten, Derivatenverordening, Kapitaalbeheermaatschappij, Risicobeheer. – Zie het jaarverslag 2004 van de BaFin, blz. 89 (moeilijkheden bij de risicometing voor fondsen van hedgefondsen), alsook het respectieve jaarverslag van de BaFin (afdeling “Risicomodellen”), het jaarverslag 2007 van de BaFin, blz. 167 (risicobeheer voor gestructureerde financiële producten).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/