In het algemeen de verplichting voor een debiteur om de gedeponeerde zekerheden ter dekking van zijn lening op het contractueel vastgelegde niveau te brengen door het stellen van aanvullende zekerheden (aanvullende dekking). – Vooral in de futureshandel: het verzoek van de bank, effectenmakelaar of prime broker aan zijn cliënt om meer geld op zijn marginrekening te storten ter dekking van een ongunstige koersbeweging die zich heeft voorgedaan (een mededeling aan een belegger om meer onderpand te storten voor op krediet gekochte effecten. De leninggever, gewoonlijk de makelaar, doet de call om een ongunstige koersbeweging op een futurespositie te dekken). – De margestorting verzekert de bank of makelaar ervan dat de cliënt bereid en in staat is zijn verplichting uit hoofde van een futurescontract na te komen. Indien de klant niet voldoet aan de margin call – in het geval van grondstoffenbeurzen in de VS is de termijn vaak slechts één uur – wordt zijn positie gedwongen gesloten, hetgeen kan leiden tot aanzienlijke verliezen, maar vervolgens mogelijk ook tot overaanbod met prijsdalingen op de beurs. – Zie “close-and-reprice”, tegenpartij, centraal, margestorting, margedekking, variatiemarge, variatiemargedrempel, variatiemargeovereenkomst, overnight-krediet.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/