Aksi belirtilmedikçe, duyarlılık borsadaki ruh halini (mantıktan çok duyguya dayalı görüş) ifade eder; daha spesifik olarak, tedarikçiler ve/veya alıcılar arasında hakim olan ve beklentiler de dahil olmak üzere eylemlerinde ifade edilen piyasa değerlendirmeleri. Duyarlılık analistleri, borsanın bir bütün olarak, münferit ekonomik sektörlerin menkul kıymetleri için veya ayrıca münferit menkul kıymetler için gelişme yönünü bulmak için çeşitli yollar denerler. Aynı durum emtia borsaları için de geçerlidir, ancak bu borsalarda duyarlılığa genellikle menkul kıymet borsalarına kıyasla daha az önem verilmektedir. – Borsa beklentileri kamuya açıklandığı sürece – bir astro-tahmin sırasında, internet forumlarında, bloglarda veya Twitter’da da – güvensizlik uygun olacaktır. Çünkü bu şekilde de uzmanlar, yatırımcıları uygun kararlar almaya teşvik etmek için genellikle fiyatları manipüle etmeye çalışırlar. – Günlük olarak yayınlanan ve yıllık bir milyarın üzerinde kontrat işlem hacmiyle dünyanın en büyük opsiyon borsalarından biri olan Chicago Board Options Exchange’de (CBOE) işlem gören opsiyonlara dayalı olarak ABD hisse senedi piyasasında beklenen fiyat artışlarının bir ölçüsü olan CBOE Volatilite Endeksi (Vix), Amerikan hisse senedi piyasasındaki havanın güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. – Avrupa’da, İtalyan ve Alman on yıllık devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı şu anda Euro bölgesindeki duyarlılığın önemli bir göstergesi olarak hizmet etmektedir. – Mali sektörün durumu, üç aylık EURIBOR ile gecelik risksiz borç verme oranı (EONIA) arasındaki fark olan depo-repo farkı kullanılarak hesaplanabilir. Kural olarak, ilgili spread baz puan olarak verilir ve üç aylık parayı ifade eder. Spread, Avrupa para piyasasındaki belirsizlik ve güven/güvensizliğin bir ölçüsüdür. – Subprime krizini takip eden finansal kriz sırasında, her iki faiz oranının sapması daha önce ortalama yedi baz puandan yüz seksen baz puana kadar yükselmiştir. – Bkz. değerlilik, daimonion, euro kırılma endeksi, finansal akbaba, frontrunning, tesadüf sorunu, temel duyarlılık, hedge fon stratejileri, Pazartesi, kara, Cuma, kara, getiri kovalama, Mayıs ayında satış etkisi, duyarlılık analizi, coşku, taşıma etkisi, psikolojik, öngörü etkileri.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/