Finans sektöründe, belirli bir risk faktörünün bir portföy üzerindeki olası etkilerini önceden tahmin etmek amacıyla yapılan bir model hesaplaması. Dolayısıyla duyarlılık analizi, tüm risklerin dahil edildiği stres testinden farklıdır. – Bu tür hesaplamalar özellikle borsa çöküşü veya faiz oranlarındaki artış gibi çok kısa vadeli şok etkilerini ortaya çıkarmak için uygundur. Bu çalışmalar hem tek tek bankalar ve kurum grupları düzeyinde hem de bir bütün olarak finansal sistem için yürütülmekte ve Almanya için kısmen Finansal İstikrar Raporu’nda yayınlanmaktadır. – Bakınız çöküş, domino etkisi, formüller, finansal matematiksel, kasırga şokları, sürü davranışı, orta vade, model belirsizliği, Modigliani-Miller teoremi, petrol fiyatı şoku, panik, panik satış, artık risk, risk taşıma kapasitesi, yansımalar, sistemik, koşu, şokla başa çıkma, parasal, şoklar, yapısal, devlet borcu, reddedildi, stres testi, çekinceler, terör şoku, belirsizlik, trend tahminleri, dağılım, istikrarlı. Güven, para birimi alanı, optimal, en kötü durum senaryosu. – Bkz. Eylül 2008 tarihli Deutsche Bundesbank Aylık Raporu, s. 66 (duyarlılık analizine ilişkin ödeme gücü analizi), Mart 2014 tarihli AMB Aylık Raporu, s. 103 vd. (makroekonomik projeksiyonlara ilişkin duyarlılık analizi), Haziran 2014 tarihli AMB Aylık Raporu, s. 118 vd. (münferit projeksiyon değişkenlerinin duyarlılığı hakkında).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/