Het feit dat – de meeste marktdeelnemers vertrouwen op stabiliteit op de financiële markten en – in hun verwachtingen mogelijke risico’s van (zelfs wereldwijde) turbulentie uitsluiten – met het gevaar dat zij niet voldoende voorbereid zijn op dergelijke verstoringen wanneer deze zich voordoen. – De reden hiervoor is vaak het overheersen van een onkritisch geloof in modellen. Een schijnbaar geruststellend resultaat van een risicomodel kan soms een vertekend signaal zijn; bijvoorbeeld marktrisicomodellen in tijden van ongewoon lage volatiliteiten of kredietrisicomodellen in de omgeving van een vastgoedzeepbel. – Zie meltdownrisico, financiële wiskunde, liquiditeitsbeheer, risicomodellen, stresstest.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/