Aynı dayanak üzerinde aynı vade tarihine sahip aynı sayıda satım opsiyonu ve alım opsiyonunun satıldığı veya satın alındığı bir işlem. Ancak, alım fiyatının kullanım fiyatı satım fiyatından daha yüksektir; bu nedenle piyasa katılımcısı dayanak varlık için bir fiyat artışı bekler (referans tabanı: finansal ürün, emtia). – Her ikisi de tek bir ticari tarafın elinde bulunan, parası bitmiş bir alım opsiyonu ile parası bitmiş bir satım opsiyonunun birleşimidir. Riskin tersine çevrilmesinde olduğu gibi, her iki opsiyonun da vadesi aynı tarihtedir ve sözleşmenin yapıldığı tarihte vadeli fiyattan yüzde olarak uzaklığı aynı olan kullanım fiyatlarına dayanır (aynı dayanak varlık üzerinde, aynı vadeye sahip, para dışı bir satım opsiyonu ve alım opsiyonu satın almak veya satmak; yalnızca dayanak varlığın fiyatında ciddi bir değişiklik olması durumunda kar elde edilir). – Strangle’ın döviz piyasalarındaki (döviz) kotasyonu genellikle döviz kuru hareketlerinin yaklaştığının bir göstergesi olarak yorumlanır. – Bakınız kelebek yayılımı, opsiyon, risk tersine çevirme, straddle, strap, strip. – Deutsche Bundesbank’ın Ekim 2001 tarihli Aylık Raporu, s. 34 vd.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/