In het algemeen het modelleren van systeemprocessen om mogelijke zwakke punten in een vroeg stadium op te sporen, en in het bijzonder stresstests met betrekking tot het financiële systeem. – Zie meltdownrisico, evaluatie van de kwaliteit van activa, Alomvattende beoordeling, winstzwakte, liquiditeitscrisisplan, stresstest voor marktrisico’s, risicobeheer, schaduwrating, stresstest. – Cf. ECB Maandbericht van februari 2007, blz. 81 e.v. (simulatietests binnen de EU; presentatie van de relevante institutionele omstandigheden).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/