Het – risico dat een bank of een onderneming – niet in staat is aan financiële verplichtingen te voldoen in geval van uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markt, zoals onvoldoende liquiditeit op de markt, – omdat de noodzakelijke betaalmiddelen alleen tegen zeer hoge kosten – eventueel ook als gevolg van een ratingverlaging – of – helemaal niet kunnen worden verkregen. Daarom spreekt men soms van marktliquiditeitsrisico; dit wordt gezien als een speciaal geval van liquiditeitsrisico. – Zie callrisico, looptijdtransformatierisico, liquiditeitsbeheer, herfinancieringsrisico, risicobeheer, looptijdrisico. – Zie het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2007, blz. 62 (dekking van dit risico met economisch kapitaal), het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 61 e.v. (herfinancieringsrisico’s in extreme situaties), het jaarverslag 2008 van de BaFin, blz. 56 (voorschriften voor het beheer van het liquiditeitsrisico), het jaarverslag 2009 van de BaFin, blz. 50 e.v. (door het Bazels Comité opgestelde richtsnoeren), alsook het respectieve jaarverslag van de BaFin, hoofdstuk “Internationaal”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/