Bankalar riskleri temel olarak: – her bir kredi riski sınıfının kendi zararlarını üstleneceği şekilde faiz oranlarını belirleyerek ve – uygun karşılık ayırma ve sermaye politikaları yoluyla büyük kredi zararlarını ele alarak, – herhangi bir temerrüt zararını kredi seküritizasyonu yoluyla kurumsal yatırımcılara aktararak, – yüksek riskli kredileri sendikasyon kredisi yoluyla ortak kuruluşlarla paylaşarak, – verilen krediler üzerindeki alacakları özel amaçlı araçlara satarak ve genel olarak – uygun şekilde uyarlanmış kredi türevlerini piyasaya sunarak ele almaktadır. – Bkz. varlıklar, likit olmayan, kredi temerrüt takası, krediye bağlı senetler, kredi türevi, kredi menkul kıymetleştirme, Likidite riski, retrosesyon, risk azaltma teknikleri, genişletilmiş, risk varsayım kuralı, geri tepme etkisi, tek ana likidite kanalı, toplam getiri swapları, underwriter, denizaltı etkisi, menkul kıymetleştirme yapısı, depolama riski. – Bkz. Ağustos 2002 tarihli ECB Aylık Raporu, s. 56 f., 2003 tarihli BaFin Yıllık Raporu, s. 21 f., s. 33 f. ve ilgili BaFin Yıllık Raporu (“Risk Modelleri” bölümü), Haziran 2006 tarihli Deutsche Bundesbank Aylık Raporu, s. 35 f. (yoğunlaşma risklerinin hesaplanması).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/