# Variance (variance)

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- Modified: 2022-08-27T17:00:28+00:00
- Language: en

## Definition

En ce qui concerne le marché financier, il s'agit d'une mesure statistique du risque d'un placement individuel ou d'un portefeuille donné. Elle se calcule grossièrement à partir de l'écart entre les différents rendements et le rendement moyen - calculé selon différentes approches - au cours d'une période donnée. Une variance élevée signifie un risque élevé (a statistical tool measuring the dispersion of a variable from its mean. La variance est généralement calculée comme étant égale à la somme des carrés de l'écart de chaque rendement par rapport au résultat escompté, pondérés par la probabilité de chacun des rendements possibles. Appliquée à la rentabilité financière, la variance mesure le risque d'une garantie financière). - Voir la théorie de l'effet de levier, l'écart de rendement, le ratio de Sharpe, la valeur à risque, la volatilité. Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1