# Modèle VAR (vector-autoregressive model)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/modele-var-vector-autoregressive-model
- Post ID: 7026
- Modified: 2022-08-27T17:00:28+00:00
- Language: de

## Definition

Reproduction économétrique de tous les effets des modifications des taux d'intérêt, d'abord sur le marché monétaire, puis sur d'autres grandeurs économiques. On essaie d'obtenir des fonctions impulsion-réponse fiables, à partir desquelles l'effet probable d'une mesure de politique de la banque centrale peut être déterminé à l'avance. - Voir crédit comptable, données de référence, macroéconomiques, modèles d'équilibre, dynamiques-stochastiques, modèles, politique monétaire, règle d'épargne. Analyse spectrale .- Cf. bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2008, p. 49 et suivantes (explications ; références bibliographiques ; aperçus), bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2011, p. 79 (application aux crédits comptables des banques entre 2002 et 2011). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1