# Risk Reversal (ainsi dit aussi en allemand ; plus rarement stratégie de renversement des risques)

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- Post ID: 5916
- Modified: 2022-08-27T17:00:10+00:00
- Language: en

## Definition

Une Une option d'achat dans la monnaie est achetée et une option de vente dans la monnaie est vendue simultanément sur le même instrument sous-jacent (purchase or sale of a call option combined with the sale or purchase of a put option, based on the same underlying instrument). - Les deux options expirent à la même date et sont libellées à des prix d'exercice dont l'écart en pourcentage par rapport au prix à terme est le même au moment de la conclusion du contrat. - Si la transaction porte sur des devises en tant que sous-jacent, le prix de marché des risk reversals permet de voir comment les acteurs du marché évaluent les éventuelles variations de valeur de la devise sous-jacente, c'est-à-dire quelles sont leurs attentes concernant le cours. - Voir Butterfly-Spread, Option, Strangle - Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d'octobre 2001, p. 34 et suivantes. Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1