# Risk Reversal (so auch im Deutschen gesagt; seltener Risikoumkehrstrategie)

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- Modified: 2022-10-15T09:14:31+00:00
- Language: de

## Definition

Eine Aus dem Geld-Kaufoption wird erworben und gleichzeitig damit eine Aus dem GeldVerkaufsoption auf denselben Basiswert veräussert (purchase or sale of a call option combined with the sale or purchase of a put option, based on the same underlying instrument). - Beide Optionen – verfallen zum gleichen Termin und – lauten auf Ausübungspreise, deren prozentualer Abstand vom Terminpreiskurs zum Zeitpunkt der Vertragsabschlusses gleich gross ist. - Bezieht sich die Transaktion auf Devisen als Basiswert, so kann aus dem Marktpreis der Risk Reversals ersehen werden, wie die Marktteilnehmer allfällige Wertänderungen der zugrunde gelegten Währung einschätzen, sprich: wie ihre Erwartungen hinsichtlich des Kurses sind. – Siehe Butterfly-Spread, Option, Strangle. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2001, S. 34 ff. Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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