# Position, synthetische (synthetic position)

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- Post ID: 585872
- Modified: 2022-10-15T09:14:24+00:00
- Language: de

## Definition

Eine Strategie des Hedge-Geschäftes, mit der man Futures und Futures-Optionen zur Preisabsicherung und Gewinnmöglichkeiten kombiniert. - Wenn ein Marktteilnehmer beispielshalber eine Put-Option kauft und eine Call-Option verkauft (schreibt), so kann er eine Position konstruieren, die einer Futures- Verkaufsposition gleichkommt. Diese Position wird dann "synthetische" (künstliche) ShortFutures-Position genannt; sie bringt dann einen Gewinn, wenn die Terminpreise fallen. Falls allerdings die Terminpreise steigen, so entstehen Nachschussforderungen. - Synthetische Positionen gelten als eine besondere Form der Arbitrage. – Siehe Butterfly-Spread, Hedge-Geschäft, Hedging, Nachschuss-Aufforderung, Option. Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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