# Makrostress-Test und Makrostresstest (macro level stress test)

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- Modified: 2022-10-15T09:14:11+00:00
- Language: de

## Definition

Im Zuge der makroprudentiellen Aufsicht vorgenommene Einschätzung der Stressfähigkeit (resistance to market distortions of any kind) einer Bank bzw. der Institute gesamthaft. Dabei werden die Auswirkungen bestimmter Szenarien auch über den Finanzsektor hinaus auf die gesamte Volkswirtschaft oder gar auf die Weltwirtschaft beurteilet. Ziel ist es, Systemrisiken beizeiten zu erkennen. – Von Banken selbst durchgeführte und nach Basel-II geforderte Untersuchungen, um jederart Risiken in allen Geschäftsbereichen (business areas) aufzudecken und abzuschätzen. – Siehe Ansteckungswirkungen, Apfelernte-Schluss, Asset Quality Review, Bankenaufsicht, europäische, Banking Supervision Committee, Comprehensive Assessment, Dominostein-Effekt, ESZB-Netzwerk für makroprudentielle Forschung, Europäischer Rat für Systemrisiken, Makroprudentiell, Pankratium, Risiko, systeminhärentes, Solvenzaufsicht, Stress-Test, Systemkonflikt, finanzmarktlicher, – Vgl. Finanzstabilitätsbericht 2013, S. 59 ff. (Bedeutung der Makrostress-Tests; Ergebnisse), S. 62 (ausführliche Erklärung des Makrostress-Tests der Aufsichtsbehörden). Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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