# Kreditrisiko-Arbitrage (credit spread arbitrage)

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- Modified: 2022-10-15T09:14:05+00:00
- Language: de

## Definition

Besonders von Hedge-Fonds betriebene Geschäfte, bei denen solche hochbonitäre Wertpapiere oder Derivate gekauft werden, deren Kreditrisiko am Markt überbewertet erscheint. Das Laufzeitenrisiko wird durch den Kauf ähnlicher Titel abgesichert. - Ist man der Meinung, das Kreditrisiko eines Emittenten sei unterbewertet, so werden diese aus dem Portfolio des Fonds abgestossen. – Siehe Anleihe, Hedge-Fonds-Strategien, Gegenspekulations-Theorie, Substanzwertanleger. Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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