# VAR-модель (модель векторної авторегресії)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/var-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81-2
- Post ID: 573177
- Modified: 2022-09-10T20:35:42+00:00

## Definition

Економетричне моделювання всіх ефектів зміни процентних ставок, спочатку на грошовому ринку , а потім на інших економічних змінних. Метою є отримання надійних функцій імпульс-відгук, основі яких можна заздалегідь визначити можливий ефект від заходів політики центрального банку. - Див. Книжковий кредит, основні дані, макроекономічні, рівноважні моделі, динаміко-стохастичні, моделі, грошово-кредитна політика, правило ощадливості. Спектральний аналіз.- Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за вересень 2008 року, стор. 49 і далі (пояснення; посилання; огляди), Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за вересень 2011 року, стор. 79 (застосування до книжкових кредитів банків1 за період 2) Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1