# Normáleloszlás-tan (Gauss-eloszlás-tézis)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/normaleloszlas-tan-gauss-eloszlas-tezis
- Post ID: 562644
- Modified: 2022-09-10T18:50:53+00:00
- Language: en

## Definition

Számos pénzügyi matematikai modellben az a feltételezés, hogy egy eszköz hozama normális eloszlást követ, úgy, hogy a napi kis százalékos napi nyereség vagy napi veszteség sokkal valószínűbb, mint a közepes vagy nagy mozgások felfelé vagy lefelé. - Másfelől viszont tény, hogy például a részvénypiacokon a mai napig sokkal gyakrabban fordultak elő nagy áresések, mint amennyire ez a feltételezés utal. A normális eloszlás doktrínája szerint az 1987 októberéhez hasonló tőzsdei összeomlás vagy a 2007-es másodlagos jelzálogpiaci válsághoz hasonló turbulencia csak 10-87 évenként egyszer fordulhat elő. Valójában azonban körülbelül minden 38. évben bekövetkezett egy tőzsdei összeomlás. - Lásd pénzügyi matematika, képletek, pénzügyi matematika, modellkockázat, eloszlás, stabil. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1